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Dados Históricos da B3: Tudo que você precisa saber!

É de conhecimento universal que nos últimos anos informação se tornou uma das coisas mais valiosas que uma pessoa ou empresa pode possuir. E quando se trata de mercado financeiro, estar bem informado pode lhe fornecer grandes vantagens em comparação a outros players do mercado, seja potencializando seus lucros ou reduzindo suas perdas.

A série de dados históricos da B3 oferece inúmeras vantagens e possibilidades para os usuários, sejam eles os usuários finais ou intermediários interessados nesta informação para alimentar um site, um banco de dados ou até mesmo um blog sobre finanças.  

Neste artigo falaremos um pouco mais sobre o que são os dados históricos, para que eles servem, e quais benefícios eles podem trazer. Confira abaixo:

Um pouco sobre a história destes dados

A B3 foi formada em 2017 com a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BMF&BOVESPA) e a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). 

No ano de 1977 a Bolsa brasileira da época (Bovespa) começou a implantar o pregão digital, que viria a substituir completamente o pregão viva voz no ano de 2005. O pregão digital trouxe uma série de vantagens para o ambiente de negociação da época, entre elas a remoção do limite físico de participantes no pregão. Outra possibilidade proporcionada pelo pregão digital foi o rápido armazenamento das negociações em formato de banco de dados.

Com o passar dos anos a ciência de dados obteve grandes avanços, juntamente com a capacidade de processamento dos computadores. Esses avanços criaram novas possibilidades para extrair informação de dados previamente coletados.

Nesse contexto, e, considerando que a maioria dos estudos baseados em análise técnica levam em consideração eventos do passado para inferir de forma probabilística o futuro, surge a necessidade da construção de uma base histórica de dados boa e confiável com os dados gerados pelas operações financeiras da Bolsa, todos os dias.

O que são os dados históricos da B3? 

Os Dados Históricos são, de forma resumida, um compilado de informação em forma de banco de dados com todas as negociações, trade a trade, feitas na B3. Essas negociações englobam desde o mercado à vista (ações, units e ETFs), os derivativos (opções e termos) e também os ativos BMF (mercadorias e futuros).

A Bolsa comercializa estes dados para empresas de maior porte como, por exemplo, a Nelogica que desejem tratar estes dados e revender para os usuários finais.

Por que usar estes dados? 

Estes dados permitem a realização de diversos estudos quantitativos que podem ser usados para definir estratégias de investimento ou para a realização de backtests dessas estratégias. Para o usuário que já esta familiarizado com análise técnica, esses dados possibilitam realizar a análise de forma mais ágil, exigindo menos poder de processamento por não possuir uma interface gráfica.

O menor consumo de processamento pode não fazer muito sentido para o usuário comum. Contudo, em testes com HFTs (High Frequency Trading), esse tipo de abordagem resulta em um ganho de tempo considerável.

Os Dados históricos são utilizados também por quem deseja alimentar tabelas e gráficos de sites, blogs e até mesmo outros softwares focados em investimentos de renda variável, como, por exemplo, um robô de automatização de trades.

Exemplos práticos de uso dos Dados Históricos:

Estudos acadêmicos

Não são raras as ocasiões em que acadêmicos têm ideias de aplicação de um estudo de caso, porém, esbarram com dados incompletos ou mesmo a ausência de dados.

Visualize, por exemplo o seguinte cenário: Um acadêmico de matemática opta por fazer um estudo de caso sobre a variação da volatilidade entre momentos de crise na bolsa brasileira. Para realizar este estudo, ele precisaria, por exemplo, de dados de 1997 (crise dos tigres asiáticos e bolha da internet), 2008 (crise dos subprime) e 2020 (crise do coronavírus).

Em posse de dados que abrangem um espaço de tempo de 10 anos por exemplo, inúmeros estudos de caso podem ser realizados. Assim, contribuem significativamente com a produção de artigos e estudos desta instituição.

Nesse caso, a universidade interessada poderia adquirir estes dados pagando uma única vez e podendo usa-los não só nesse estudo, mas em qualquer outro que envolvesse os mesmos períodos desejados.

Testes de estratégias para fundos de investimento

Quando uma gestora financeira está criando um fundo de investimento, por exemplo, este processo começa com a decisão sobre o objetivo deste fundo. Com isso em mente, podemos classificá-lo quanto ao seu objetivo: ativo ou passivo.

Um fundo ativo terá por objetivo acompanhar o resultado de um indicador (como o CDI) ou de um índice (como o Ibovespa). Seu objetivo será mais ousado, buscando superar o indicador ou índice em questão. Nesse caso, a escolha de uma estratégia embasada em fatos e dados pode fazer a diferença.

Para que esta escolha seja feita de forma segura e eficaz, se faz necessária a realização de diversos testes para comprovar a robustez da estratégia.

Um fundo ativo pode ter definido como principal estratégia a compra dos mesmos papeis do índice Bovespa, aplicando a eles a venda coberta com opções de delta 30%, por exemplo. Ou seja, tem o objetivo de superar a rentabilidade da Bovespa.

Esse mesmo fundo em questão precisaria, então, validar a robustez desta estratégia ao longo dos últimos 5 anos ou 10 anos. Com um teste desse tipo e uma comparação com o retorno da Bovespa, seria possível decidir se esta estratégia é lucrativa no longo prazo.

Aqui vale a ressalva: resultados passados não garantem rentabilidades futuros. Mesmo assim, realizando este tipo de teste podemos ao menos filtrar as estratégias que entregariam constantes prejuízos. Além disso, alguns conceitos, como o Efeito Lindy, reforçam a ideia de continuidade daquilo que se provou ao longo do tempo.

Analises quantitativas em geral

Os exemplos citados nos parágrafos acima nos dão uma ideia do que podemos fazer com os dados históricos da B3, mas o real potencial subjetivo é justamente a liberdade que o usuário terá de fazer o que quiser com esses dados. Exportando-os para uma planilha de Excel por exemplo, o usuário pode aplicar a análise da sua preferência valendo-se do VBA.

Estes podem ainda, ser utilizados nas mais diversas bibliotecas Pyhon ou Delphy, dando infinitas possibilidades de análises, correlações e operações matemáticas possíveis.

Um bom banco de dados possibilita extrair informações de épocas passadas e se preparar para situações semelhantes no futuro. É possível, em alguns casos, até mesmo antecipar movimentos do mercado por conta de uma análise bem feita.

O DataFeed: Como escolher a melhor solução de dados

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Ressaltamos no inicio do artigo o quanto ter informação é importante. Porém, mais importante que a informação em si, é a confiabilidade que esta informação possui. Uma fonte de dados confiável, estável, e que permite também a alimentação de aplicações externas é fundamental para quem deseja utilizar dados a seu favor e, efetivamente, vencer no mercado financeiro.

Pensando em uma solução para atender as particularidades e necessidades específicas de diversos perfis de usuários do mercado financeiro, a Nelogica criou o DataFeed. É uma solução que compila a ampla base de dados da B3 e entrega para um resultado final muito mais amigável. Além disso, existem diversas outras qualidades que tornam o DataFeed um produto único:

  • Os Dados são entregues corrigidos de todos os eventos corporativos  (dividendos, grupamentos e desdobramentos por exemplo).
  • Ajustes por juros (no caso dos contratos futuros).
  • Resumo minuto a minuto das operações realizadas durante o dia.
  • Possibilidade de conversão para as linguagens mais utilizadas no mercado financeiro.

A solução completa!

O DataFeed é a solução composta pelos dados históricos da B3, que foram abordados neste artigo, e também a DLL. A DLL é uma biblioteca que se conecta aos servidores da Nelogica para obter os dados em tempo real. Um exemplo de aplicação, por exemplo, é a criação de algoritmos de baixa ou alta frequência para realizar operações de forma automática, como é o caso dos robôs, citados nesse artigo.

Com o histórico de dados B3 e a DLL trabalhando juntos, você tem a solução mais completa no que diz respeito a dados da B3. Com as duas soluções em conjunto, você terá, além de uma série histórica com base confiável e de alta qualidade, um banco de dados que se atualiza automaticamente em tempo real.

Falaremos mais sobre a DLL nos próximos artigos. Portanto, não deixe de nos acompanhar. Se ainda lhe restam duvidas sobre o DataFeed, sinta-se à vontade para entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas!